Подтверждено наличие ошибки в гиде по установке. В случае использования настроек портала по умолчанию на самом деле используется не база данных (БД), добавленная в MS SQL 2005 Express при помощи среды SQL Server Management Studio Express, а файл БД, находящийся в папке "App_Data" портала. После удаления из MS SQL базы данных "database" тестовый портал продолжил нормально функционировать.
Теоретически, достаточно просто установить в системе MS SQL 2005 Express, пропустив указанные в гиде этапы скачки и установки SQL Server Management Studio Express, а также создание БД (которые (этапы) были в общем-то ни к чему). 
Однако, при попытке создать в тестовом экземпляре ОС второй портал DNN без создания БД меня постигла неудача (как я ни старался).
Поэтому я намерен поступить следующим образом: для чистоты эксперимента я переустановлю тестовую ОС и попробую установить DNN минуя этап создания БД.
Если получится – внесу в гид соответствующие изменения. Если не получится, то переделаю его для случая использования SQL-авторизации, у которой подобных сбоев быть не должно.